题目

下列关于资本资产定价模型中β系数的表述,正确的有(    )。

  • A

    β系数可以为负数

  • B

    β系数是影响证券收益的唯一因素

  • C

    投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

  • D

    β系数反映的是证券的系统风险

A,D

β系数可正可负,所以,选项A正确;根据资本资产定价模型可知,β系数不是影响证券收益的唯一因素,所以,选项B错误;由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C错误;β系数反映的是证券的系统性风险,所以,选项D正确。

多做几道

在选择资产时,下列说法正确的有(  )。

  • A

    当预期收益率相同时,风险回避者会选择风险小的

  • B

    如果风险相同,对于风险回避者而言,将无法选择

  • C

    如果风险不同,对于风险中立者而言,将选择预期收益率大的

  • D

    当预期收益率相同时,风险追求者会选择风险小的

按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目(  )。

  • A

    若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可以充分抵消

  • B

    若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少

  • C

    若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少

  • D

    若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少

   在计算不超过一年期债券的持有期年均收益率时,应考虑的因素包括(  )。    

  • A

    利息收入

  • B

    持有时间

  • C

    买入价

  • D

    卖出价

下列会给企业带来经营风险的因素有(  )。

  • A

    企业产品的生产质量不稳定

  • B

    原材料价格发生变动

  • C

    企业产品更新换代周期过长

  • D

    企业举债过度

下列项目中,属于转移风险对策的有(    )。

  • A

    进行准确的预测

  • B

    向保险公司投保

  • C

    租赁经营

  • D

    业务外包

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