下列期货合约行情表截图中,对期货行情相关术语的说法,正确的有()。
- A
“11”表示交易者以2 674元/吨申请买入的数量
- B
“-19”表示该豆粕期货合约当日最新价与上一交易日结算价之差
- C
“284 736”表示该豆粕期货合约当日成交的单边累计手数
- D
“M1509”示2015年9月份到期的豆粕期货合约
下列期货合约行情表截图中,对期货行情相关术语的说法,正确的有()。
“11”表示交易者以2 674元/吨申请买入的数量
“-19”表示该豆粕期货合约当日最新价与上一交易日结算价之差
“284 736”表示该豆粕期货合约当日成交的单边累计手数
“M1509”示2015年9月份到期的豆粕期货合约
A项,买量是指某一期货合约“买价”对应的下单数量,单位为“手”。“11”表示M1509合约在当前买价2 855元/吨下申请买入数量为11手。B项,涨跌是某一交易日期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。C项,成交量是某一期货合约当日成交的双边累计数量,单位为“手”。D项,“M”为豆粕的交易代码,“1509”表示合约2015年9月份到期。
多做几道
关于跨期套利,以下说法正确的有( ),
在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会
根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种
买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形
卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形
对于最便宜可交割债券来说,由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择( )的可交割国债进行交割。
最便宜
期限相对最短
对己方最有利
交割成本最低
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。
数值分析法
二叉树法
基点价值法
修正久期法
在分析市场利率和利率期货价格时,需要关注宏观经济数据及其变化,主要包括( )等。
失业率
消费者物价指数
工业生产指数
国内生产总值
适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括()
外汇短期负债者担心未来货币升值。
国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
持有外汇资产者,担心未来货币贬值。
出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。
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