9月10日，我国某天然橡胶贸易商与马来西亚天然橡胶供货商签订一批天然橡胶订货合同，成立价格折合人民币31950元/吨。由于从订货至货物运至国内港口需要1个月的时期保值。于是当天以32200元/吨的价格在11月份天然橡胶期货合约上建仓。至10月10日，货物到港，现货价格至30650元/吨，该贸易商将该批货物出售，并将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作该贸易商天然橡胶的实际售价是32250元/吨，则该贸易商期货合约对冲平仓价是（）元/吨（不计手续等费用）。
32250
30600
30350
32200
现货市场买入价为31950元/吨，卖出价为30650元/吨，现货市场盈亏=30650-31950=-1300（元/吨）。由于经过套期保值实际售价为32250元/吨，因此净盈利=32250-31950=300（元/吨），所以期货市场上的盈利要在弥补现货市场亏损后再盈利300元/吨，即期货市场应盈利1600元/吨。期货市场上买入平仓价=32200-1600=30600（元/吨）。
多做几道
理论上，当市场利率下降时，将导致（）。
国债现货价格上涨，国债期货价格下跌
国债现货价格下跌，国债期货价格上涨
国债现货和国债期货价格均上涨
国债现货和国债期货价格均下跌
5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时，投资者获利（ ）万元
3
5
6.5
8.5
短期国库券期货属于（ ）。
外汇期货
股指期货
利率期货
商品期货
4月1日，国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元，贷款期为1年，但担心利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时，市场实际贷款利率为4%。这时企业A实际结算利率为（ ）
4%
5%
低于4%
低于5%
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。
25
32.5
50
100
最新试题
该科目易错题
该题目相似题
© 2024-2024 koolearn.com 版权所有 全国客服专线：400-676-2300
京ICP备2024050960号-2
京公网安备11010802044296号
ICP许可证编号:京B2-20241156
信息网络传播视听许可证：0110531
新东方教育科技集团旗下成员公司
