7月份，大豆现货价格为6030元／吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为6050元／吨。9月份，大豆现货价格降为6010元／吨，期货合约价格相应降为6020元／吨。则下列说法正确的有（）。
- A
若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份现货市场上亏损20元／吨
- B
若7月份在此市场上进行买入套期保值交易，9月份净盈利10元／吨
- C
若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份可以得到净盈利
- D
在此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到完全保护
关于跨期套利，以下说法正确的有（ ），
- A
在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会
- B
根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种
- C
买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形
- D
卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形
对于最便宜可交割债券来说，由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择（ ）的可交割国债进行交割。
- A
最便宜
- B
期限相对最短
- C
对己方最有利
- D
交割成本最低
利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。
- A
数值分析法
- B
二叉树法
- C
基点价值法
- D
修正久期法
在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据及其变化，主要包括( )等。
- A
失业率
- B
消费者物价指数
- C
工业生产指数
- D
国内生产总值
适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括（）
- A
外汇短期负债者担心未来货币升值。
- B
国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
- C
持有外汇资产者，担心未来货币贬值。
- D
出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。
