某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元／欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元／欧元。5月10日，该交易者分别以1.3446美元／欧元和1.3481美元／欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在9月期欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）
- A
75000
- B
-75000
- C
31250
- D
-31250
理论上，当市场利率下降时，将导致（）。
- A
国债现货价格上涨，国债期货价格下跌
- B
国债现货价格下跌，国债期货价格上涨
- C
国债现货和国债期货价格均上涨
- D
国债现货和国债期货价格均下跌
5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时，投资者获利（ ）万元
- A
3
- B
5
- C
6.5
- D
8.5
短期国库券期货属于（ ）。
- A
外汇期货
- B
股指期货
- C
利率期货
- D
商品期货
4月1日，国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元，贷款期为1年，但担心利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时，市场实际贷款利率为4%。这时企业A实际结算利率为（ ）
- A
4%
- B
5%
- C
低于4%
- D
低于5%
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。
- A
25
- B
32.5
- C
50
- D
100
