某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖入1手铜期货合约,过了一段时间,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨,平仓时这笔投资的价差是()元/吨。
- A
扩大100
- B
扩大200
- C
缩小了100
- D
缩小了200
某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖入1手铜期货合约,过了一段时间,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨,平仓时这笔投资的价差是()元/吨。
扩大100
扩大200
缩小了100
缩小了200
建仓时价差=63200-63000=200(元/吨);平仓时价差=63150-62850=300(元/吨);所以平仓时价差扩大了100元/吨。
多做几道
理论上,当市场利率下降时,将导致()。
国债现货价格上涨,国债期货价格下跌
国债现货价格下跌,国债期货价格上涨
国债现货和国债期货价格均上涨
国债现货和国债期货价格均下跌
5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.100元。5月6日,上述合约间价差缩小为0.970元,该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸,此时,投资者获利( )万元
3
5
6.5
8.5
短期国库券期货属于( )。
外汇期货
股指期货
利率期货
商品期货
4月1日,国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元,贷款期为1年,但担心利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时,市场实际贷款利率为4%。这时企业A实际结算利率为( )
4%
5%
低于4%
低于5%
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )美元。
25
32.5
50
100
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