一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方1报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。(1)近端掉期全价为(  )。A.6.2388 B.6.2380 C.6.2398 D.6.2403(2)远端掉期全价为(  )。A.6.2385 B.6.2380 C.6.2398 D.6.2403

某股票当前价格为63.95港元，在下列该股票的看跌期权中：(1)时间价值最高的是( )的看跌期权。A.执行价格和权利金分别为62.5港元和1.70港元B.执行价格和权利金分别为65港元和2.87港元C.执行价格和权利金分别为60港元和1.00港元D.执行价格和权利金分别为67.5港元和4.85港元(2)时间价值最低的是( )的看跌期权。A.执行价格和权利金分别为62.5港元和1.70港元B.执行价格和权利金分别为65港元和2 87港元C.执行价格和权利金分别为60港元和1.oo港元D.执行价格和权利金分别为67.5港元和4.85港元

某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110.00港元，权利金为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67 50港元和4 85港元。(1)比较A、B的内涵价值( )。A.条件不足，不能确定B.A等于BC.A小于BD.A大于B

7月30日，某套利者在卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分/浦式耳和1260美分/浦式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交交割价分别为1252美分/浦式耳和1270美分/浦式耳。(1)该套利交易是( )。A.熊市套利B.牛市套利C.跨品种套利D.跨市套利(2)该套利交易( )美元。(每手5000浦式耳，不计手续费等费用)A.亏损9000B.亏损4000C.盈利9000D.盈利4000

12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合同，约定向后者出售一批豆粕，以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以2220元/吨的价格卖出下一年3月豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为2210元/吨。(1)该油脂企业开始套期保值时的基差为( )元/吨。A.10B.20C.-10D.20(2)下一年2月12日，该油脂企业实施点价，以2600元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时以该期货价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为2540元/吨，则该油脂企业( )。(不计手续费等费用)A.在期货市场盈利380元/吨B.与饲料厂实物交收的价格为2590元/吨C.结束套期保值时的基差为60元/吨D.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2230元/吨