2015年10月某日,某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权(美式),权利金为0.0213。不考虑其他交易费用,履约时刻交易者()。
- A
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
- B
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
- C
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
- D
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
2015年10月某日,某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权(美式),权利金为0.0213。不考虑其他交易费用,履约时刻交易者()。
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
交易者卖出看跌期权后,便拥有了履约义务。当价格低于执行价格1.1522元时,买方行权,卖方必须以执行价格1.1522元从买方处买入标的资产。买入标的期货合约的成本为1.1522-0.0213=1.1309(元)。故本题D正确。
多做几道
理论上,当市场利率下降时,将导致()。
国债现货价格上涨,国债期货价格下跌
国债现货价格下跌,国债期货价格上涨
国债现货和国债期货价格均上涨
国债现货和国债期货价格均下跌
5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.100元。5月6日,上述合约间价差缩小为0.970元,该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸,此时,投资者获利( )万元
3
5
6.5
8.5
短期国库券期货属于( )。
外汇期货
股指期货
利率期货
商品期货
4月1日,国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元,贷款期为1年,但担心利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时,市场实际贷款利率为4%。这时企业A实际结算利率为( )
4%
5%
低于4%
低于5%
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )美元。
25
32.5
50
100
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