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与卖出期货合约规避现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权规避标的资产价格风险具有的特征有（）。

A
如果标的资产价格下跌，交易者可行权按执行价格将标的资产卖出，从而规避标的资产价格下跌的风险，或将看跌期权卖出，标的资产价格下跌，看跌期权价格通常会随之上涨，期权的价差收益可弥补持有标的资产带来的损失
B
初始投入可能更低，杠杆效用更大
C
标的资产价格变化对现货持仓有利时，如所持标的资产价格上涨，则期货套期保值头寸亏损，套期保值者需要补交保证金，此时现货盈利被期货亏损抵补
D
当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格下跌，交易者在期货市场的盈利可弥补现货价格下跌的损失；购买看跌期权也可达到此目的

B,C,D

初始投入可能更低，杠杆效用更大；标的资产价格变化对现货持仓有利时，如所持标的资产价格上涨，则期货套期保值头寸亏损，套期保值者需要补交保证金，此时现货盈利被期货亏损抵补；当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格下跌，交易者在期货市场的盈利可弥补现货价格下跌的损失；购买看跌期权也可达到此目的。

多做几道

关于跨期套利，以下说法正确的有（），

A
在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会
B
根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种
C
买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形
D
卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形

对于最便宜可交割债券来说，由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择（）的可交割国债进行交割。

A
最便宜
B
期限相对最短
C
对己方最有利
D
交割成本最低

利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。

A
数值分析法
B
二叉树法
C
基点价值法
D
修正久期法

在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据及其变化，主要包括(　　)等。

A
失业率
B
消费者物价指数
C
工业生产指数
D
国内生产总值

适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括（）

A
外汇短期负债者担心未来货币升值。
B
国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
C
持有外汇资产者，担心未来货币贬值。
D
出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。

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