假设6月和9月的美元兑人民币期货价格分别为6.1050和6.1000,交易者卖出200手6月合约,同时买入200手9月合约进行套利。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990,交易者同时将上述合约平仓,则交易者()。(合约规模为10万美元/手)
- A
亏损50000美元
- B
盈利30000元人民币
- C
亏损30000元人民币
- D
盈利50000美元
假设6月和9月的美元兑人民币期货价格分别为6.1050和6.1000,交易者卖出200手6月合约,同时买入200手9月合约进行套利。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990,交易者同时将上述合约平仓,则交易者()。(合约规模为10万美元/手)
亏损50000美元
盈利30000元人民币
亏损30000元人民币
盈利50000美元
6月份合约盈亏=(6.1050-6.1025)×200×100000=50000,9月份合约盈亏=(6.0990-6.1000)×200×100000=-20000,总盈亏=50000-20000=30000,故B选项正确。
多做几道
理论上,当市场利率下降时,将导致()。
国债现货价格上涨,国债期货价格下跌
国债现货价格下跌,国债期货价格上涨
国债现货和国债期货价格均上涨
国债现货和国债期货价格均下跌
5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.100元。5月6日,上述合约间价差缩小为0.970元,该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸,此时,投资者获利( )万元
3
5
6.5
8.5
短期国库券期货属于( )。
外汇期货
股指期货
利率期货
商品期货
4月1日,国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元,贷款期为1年,但担心利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时,市场实际贷款利率为4%。这时企业A实际结算利率为( )
4%
5%
低于4%
低于5%
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )美元。
25
32.5
50
100
最新试题
该科目易错题
该题目相似题