国内一出口商3个月后将收到1笔美元货款,该出口商可用的套期保值的方式有( )。
- A
买进美元外汇远期合约
- B
卖出美元外汇远期合约
- C
美元期货的多头套期保值
- D
美元期货的空头套期保值
国内一出口商3个月后将收到1笔美元货款,该出口商可用的套期保值的方式有( )。
买进美元外汇远期合约
卖出美元外汇远期合约
美元期货的多头套期保值
美元期货的空头套期保值
未来收到美元货款,则套期保值方式为卖出美元外汇远期合约,以对冲3个月以后的现货头寸。同样,在期货市场就相当于美元外汇期货的空头套期保值。故选B、D。
多做几道
关于跨期套利,以下说法正确的有( ),
在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会
根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种
买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形
卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形
对于最便宜可交割债券来说,由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择( )的可交割国债进行交割。
最便宜
期限相对最短
对己方最有利
交割成本最低
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。
数值分析法
二叉树法
基点价值法
修正久期法
在分析市场利率和利率期货价格时,需要关注宏观经济数据及其变化,主要包括( )等。
失业率
消费者物价指数
工业生产指数
国内生产总值
适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括()
外汇短期负债者担心未来货币升值。
国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
持有外汇资产者,担心未来货币贬值。
出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。
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