假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月真题]
- A
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
- B
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
- C
卖出50%资产组合A,持有现金
- D
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月真题]
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
卖出50%资产组合A,持有现金
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
多做几道
银行账户中的项目通常按( )计价。
市场价格
模型
历史成本
公允价值
经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。
营业收入
税后净利润
交易成本
预期利润
在其它条件保持不变的情况下,金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期的绝对值()。[2010年5月真题]
越小
越大
无法判断
不受影响
如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
-1
1
-0.1
0.1
假设某商业银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前。该行预计在未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决长期资金缺口问题,下列方案最可行的是()。[2009年10月真题]
出售固定资产
进行债券回购
发行银行债券
减少超额准备金
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