题目

经济资本对商业银行的管理有重要的意义,下列说法正确的有()。

  • A

    经济资本有助于商业银行提高风险管理水平

  • B

    经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

  • C

    商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量

  • D

    经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金

  • E

    经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系

A,D,E

经济资本是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额。B项,经济资本与商业银行的整体风险水平成正比;C项,商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。

多做几道

表3 -3是关于内部评级法的要点(N/A表示无信息)。下列说法正确的有()。

  • A

    (a)又可以称为非零售暴露

  • B

    (a)无期限调整,(b)有期限调整

  • C

    (c)与(d)都必须估计的风险因素是违约损失率

  • D

    (c)与(d)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同

  • E

    对于(b),只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计违约概率和违约损失率

信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。

  • A

    存款账户余额下降

  • B

    高管人员没有履行个人义务

  • C

    关键的人事变动

  • D

    拖延支付利息,信用卡透支状况严重

  • E

    缺乏可见的管理连续性

下列关于贷款五级分类的定义,不正确的有()。

  • A

    关注:尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

  • B

    正常:借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

  • C

    次级:借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失

  • D

    可疑:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失

  • E

    损失:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分

贷款重组可以采取的措施有()。

  • A

    调整信贷产品

  • B

    减少贷款额度

  • C

    调整贷款利率

  • D

    增加控制措施

  • E

    调整信贷业务的期限

下列关于计量违约损失率的说法,正确的有()。

  • A

    计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

  • B

    可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

  • C

    无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度,计量违约损失率都是十分重要的

  • D

    对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应

  • E

    计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

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