风险计量模型的监督检查的内容包括()。
- A
建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
- B
风险管理人员是否充分理解模型设计原理,并充分应用其结果
- C
是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化,以及其他突发事件的例外安排
- D
是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序
- E
是否积累足够的历史数据,用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当
风险计量模型的监督检查的内容包括()。
建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
风险管理人员是否充分理解模型设计原理,并充分应用其结果
是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化,以及其他突发事件的例外安排
是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序
是否积累足够的历史数据,用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当
建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础。除ABCDE五项外,风险计量模型的监督检查还包括:对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全。
多做几道
表3 -3是关于内部评级法的要点(N/A表示无信息)。下列说法正确的有()。
(a)又可以称为非零售暴露
(a)无期限调整,(b)有期限调整
(c)与(d)都必须估计的风险因素是违约损失率
(c)与(d)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同
对于(b),只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计违约概率和违约损失率
信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。
存款账户余额下降
高管人员没有履行个人义务
关键的人事变动
拖延支付利息,信用卡透支状况严重
缺乏可见的管理连续性
下列关于贷款五级分类的定义,不正确的有()。
关注:尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
正常:借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
次级:借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失
可疑:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失
损失:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分
贷款重组可以采取的措施有()。
调整信贷产品
减少贷款额度
调整贷款利率
增加控制措施
调整信贷业务的期限
下列关于计量违约损失率的说法,正确的有()。
计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度,计量违约损失率都是十分重要的
对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应
计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
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