下列关于RiskCale模型的说法,正确的是()。
- A
不适用于非上市公司
- B
运用LogiUProbit回归技术预测客户的违约概率
- C
核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
- D
核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
下列关于RiskCale模型的说法,正确的是()。
不适用于非上市公司
运用LogiUProbit回归技术预测客户的违约概率
核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
RiskCale模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型,其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量,经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。C项,属于KMV的Credit Monitor模型的核心内容;D项,属于KPMC风险中性定价模型的核心思想。
多做几道
银行账户中的项目通常按( )计价。
市场价格
模型
历史成本
公允价值
经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。
营业收入
税后净利润
交易成本
预期利润
在其它条件保持不变的情况下,金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期的绝对值()。[2010年5月真题]
越小
越大
无法判断
不受影响
如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
-1
1
-0.1
0.1
假设某商业银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前。该行预计在未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决长期资金缺口问题,下列方案最可行的是()。[2009年10月真题]
出售固定资产
进行债券回购
发行银行债券
减少超额准备金
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