题目

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

  • A

    Credit Metrics模型

  • B

    Credit Portfolio View模型

  • C

    Credit Risk+模型

  • D

    Credit Monitor模型

B

A项,Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失;C项,CreditRisk+模型根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析;D项,CreditMonitor模型属于客户评级模型,非信用风险组合模型。

多做几道

银行账户中的项目通常按( )计价。

  • A

    市场价格

  • B

    模型

  • C

    历史成本

  • D

    公允价值

经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。

  • A

    营业收入

  • B

    税后净利润

  • C

    交易成本

  • D

    预期利润

在其它条件保持不变的情况下,金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期的绝对值()。[2010年5月真题]

  • A

    越小

  • B

    越大

  • C

    无法判断

  • D

    不受影响

如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。

  • A

    -1

  • B

    1

  • C

    -0.1

  • D

    0.1

假设某商业银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前。该行预计在未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决长期资金缺口问题,下列方案最可行的是()。[2009年10月真题]

  • A

    出售固定资产

  • B

    进行债券回购

  • C

    发行银行债券

  • D

    减少超额准备金

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