(a)又可以称为非零售暴露

(a)无期限调整，(b)有期限调整

(c)与(d)都必须估计的风险因素是违约损失率

(c)与(d)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同

对于(b)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率

存款账户余额下降

高管人员没有履行个人义务

关键的人事变动

拖延支付利息，信用卡透支状况严重

缺乏可见的管理连续性

关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

调整信贷产品

减少贷款额度

调整贷款利率

增加控制措施

调整信贷业务的期限

计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的

对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应

计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法