题目

下列关于商业银行风险压力测试的说法,正确的有()。[2009年10月真题]

  • A

    可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

  • B

    可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

  • C

    压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

  • D

    在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

  • E

    压力测试是对市场风险价值(VaR)r的重要补充

B,C,D

A项,压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失,并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试;E项,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

多做几道

表3 -3是关于内部评级法的要点(N/A表示无信息)。下列说法正确的有()。

  • A

    (a)又可以称为非零售暴露

  • B

    (a)无期限调整,(b)有期限调整

  • C

    (c)与(d)都必须估计的风险因素是违约损失率

  • D

    (c)与(d)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同

  • E

    对于(b),只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计违约概率和违约损失率

信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。

  • A

    存款账户余额下降

  • B

    高管人员没有履行个人义务

  • C

    关键的人事变动

  • D

    拖延支付利息,信用卡透支状况严重

  • E

    缺乏可见的管理连续性

下列关于贷款五级分类的定义,不正确的有()。

  • A

    关注:尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

  • B

    正常:借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

  • C

    次级:借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失

  • D

    可疑:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失

  • E

    损失:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分

贷款重组可以采取的措施有()。

  • A

    调整信贷产品

  • B

    减少贷款额度

  • C

    调整贷款利率

  • D

    增加控制措施

  • E

    调整信贷业务的期限

下列关于计量违约损失率的说法,正确的有()。

  • A

    计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

  • B

    可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

  • C

    无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度,计量违约损失率都是十分重要的

  • D

    对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应

  • E

    计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

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