证券市场线( SML)是以____和____为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”,即风险资产的期望收益与风险是匹配的。( )
- A
E(r);σ
- B
E(r);β
- C
σ;β
- D
β;σ
证券市场线( SML)是以____和____为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”,即风险资产的期望收益与风险是匹配的。( )
E(r);σ
E(r);β
σ;β
β;σ
证券市场线与资本市场线,都是描述资产或资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线。资本市场线的横轴是标准差,既包括系统风险又包括非系统风险,它所反映的是这些资产组合的期望收益与其全部风险间的依赖关系。证券市场线的横轴是贝塔系数,只包括系统风险;它只反映这些资产或资产组合的期望收益与其所含的系统风险的关系,而不是全部风险的关系。因此,它用来衡量资产或资产组合所含的系统风险的大小。
多做几道
下列关于资产配置的说法,错误的是( )。
战略性资产配置策略以不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求为基础
行业资产配置的时间最短,一般根据季度周期或行业波动特征进行调整
战术资产配置存在增加长期价值的潜在机会,且风险很小
不同范围资产配置在时间跨度上往往不同
假设XY两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的口系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是( )。
资产组合X的业绩较好
资产组合Y的业绩较好
资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
心理分析是指依据( )的理论,通过分析投资者心理,来判断市场走势。
心理学
行为学
行为金融学
金融学
标准差( ),数据就( ),其波动也就( )。
越大 ;分散 ; 越大
越大 ;分散 ; 越小
越小; 聚合 ; 越大
越大 ;聚合 ; 越小
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元,票面利率为10%,剩余期限为6年的债券,该投资者的当期收益率为( )。[2015年10月真题]
9%
10%
11%
17%
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