回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项i的基本假设是( )。
Ⅰ.随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关
Ⅱ. E(i)=0,V(i)=σ^2=常数
Ⅲ.每个i均为独立同分布,服从正态分布的随机变量
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项i的基本假设是( )。
Ⅰ.随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关
Ⅱ. E(i)=0,V(i)=σ^2=常数
Ⅲ.每个i均为独立同分布,服从正态分布的随机变量
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关
一元线性回归模型为:yi=α+βxi+i,(i=1,2,3,..., n),其中yi为被解释变量;xi为解释变量;i是一个随机变量,称为随机项。随机项i满足如下基本假定:
(1)每个i均为独立同分布,服从正态分布的随机变量,且E(i)=0,V(i)=σ2=常数;(2)每个随机项i均互不相关,即:;
(3)随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关,即:
多做几道
下列属于跨期套利的有( )。
Ⅰ.卖出A期货交易所6月棕搁油期货合约,同时买入B期货交易所6月棕搁油期货合约
Ⅱ.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约,同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约
Ⅲ.买入A期货交易所5月豆粕期货合约,同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约
Ⅳ.卖出A期货交易所4月锌期货合约,同时买入A期货交易所5月锌期货合约
下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是( )。
Ⅰ.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金
Ⅱ.平仓收益=期权买入价-期权卖出价
Ⅲ.最大收益=权利金
Ⅳ.平仓收益=期权卖出价-期权买入价
现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有( )。
Ⅰ.多头套期保值
Ⅱ.空头套期保值
Ⅲ.卖出套期保值
Ⅳ.买进套期保值
一般而言,进行套期保值时需遵循的原则包括( )。
Ⅰ.价值相等
Ⅱ.月份相同或相近
Ⅲ.买卖方向对应
Ⅳ.品种相同
以下构成跨期套利的是( )。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货,同时卖出LME6月铜期货
Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货,同时卖出上海期货交易所6月铜期货
Ⅲ.买入LME5月铜期货,一天后卖出LME6月铜期货
Ⅳ.卖出LME5月铜期货,同时买入LME6月铜期货
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