下列对t检验说法正确的是( )。
Ⅰ.t值的正负取决于回归系数β0
Ⅱ.样本点的x值区间越窄,t值越小
Ⅲ.t值变小,回归系数估计的可靠性就降低
Ⅳ.t值的正负取决于回归系数β1
下列对t检验说法正确的是( )。
Ⅰ.t值的正负取决于回归系数β0
Ⅱ.样本点的x值区间越窄,t值越小
Ⅲ.t值变小,回归系数估计的可靠性就降低
Ⅳ.t值的正负取决于回归系数β1
进行t检验时需注意下面三点:
(1)t值的正负取决于回归系数β1,如果X和Y的关系相反,t将是负数。在检验回归系数β1的显著性时,t的正负并不重要,关注t的绝对值
(2)中的s项会确保t值随着偏差平方和的增加而减小;
(3)样本点的x值区间越窄,t值越小。由于t值变小,所以回归系数估计的可靠性就降低。
多做几道
下列属于跨期套利的有( )。
Ⅰ.卖出A期货交易所6月棕搁油期货合约,同时买入B期货交易所6月棕搁油期货合约
Ⅱ.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约,同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约
Ⅲ.买入A期货交易所5月豆粕期货合约,同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约
Ⅳ.卖出A期货交易所4月锌期货合约,同时买入A期货交易所5月锌期货合约
下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是( )。
Ⅰ.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金
Ⅱ.平仓收益=期权买入价-期权卖出价
Ⅲ.最大收益=权利金
Ⅳ.平仓收益=期权卖出价-期权买入价
现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有( )。
Ⅰ.多头套期保值
Ⅱ.空头套期保值
Ⅲ.卖出套期保值
Ⅳ.买进套期保值
一般而言,进行套期保值时需遵循的原则包括( )。
Ⅰ.价值相等
Ⅱ.月份相同或相近
Ⅲ.买卖方向对应
Ⅳ.品种相同
以下构成跨期套利的是( )。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货,同时卖出LME6月铜期货
Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货,同时卖出上海期货交易所6月铜期货
Ⅲ.买入LME5月铜期货,一天后卖出LME6月铜期货
Ⅳ.卖出LME5月铜期货,同时买入LME6月铜期货
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