资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ）。
Ⅰ.市场组合的期望收益率
Ⅱ.无风险利率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
。其中，E（rp）为有效组合p的期望收益率；σp为有效组合p的标准差，E（rm）为市场组合M的期望收益率，σM为市场组合M的标准差，rf为无风险证券收益率。下列属于跨期套利的有（ ）。
Ⅰ.卖出A期货交易所6月棕搁油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕搁油期货合约
Ⅱ.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约
Ⅲ.买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约
Ⅳ.卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约
下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（ ）。
Ⅰ.行权收益=标的物价格－执行价格－权利金
Ⅱ.平仓收益=期权买入价－期权卖出价
Ⅲ.最大收益=权利金
Ⅳ.平仓收益=期权卖出价－期权买入价
现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有（ ）。
Ⅰ.多头套期保值
Ⅱ.空头套期保值
Ⅲ.卖出套期保值
Ⅳ.买进套期保值
一般而言，进行套期保值时需遵循的原则包括（ ）。
Ⅰ.价值相等
Ⅱ.月份相同或相近
Ⅲ.买卖方向对应
Ⅳ.品种相同
以下构成跨期套利的是（ ）。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货
Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货
Ⅲ.买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货
Ⅳ.卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货
