贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感
下列属于跨期套利的有（ ）。
Ⅰ.卖出A期货交易所6月棕搁油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕搁油期货合约
Ⅱ.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约
Ⅲ.买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约
Ⅳ.卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约
下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（ ）。
Ⅰ.行权收益=标的物价格－执行价格－权利金
Ⅱ.平仓收益=期权买入价－期权卖出价
Ⅲ.最大收益=权利金
Ⅳ.平仓收益=期权卖出价－期权买入价
现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有（ ）。
Ⅰ.多头套期保值
Ⅱ.空头套期保值
Ⅲ.卖出套期保值
Ⅳ.买进套期保值
一般而言，进行套期保值时需遵循的原则包括（ ）。
Ⅰ.价值相等
Ⅱ.月份相同或相近
Ⅲ.买卖方向对应
Ⅳ.品种相同
以下构成跨期套利的是（ ）。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货
Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货
Ⅲ.买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货
Ⅳ.卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货
