下列属于蝶式套利的有( )。
Ⅰ.在同一交易所,同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约
Ⅱ.在同一交易所,同时买入4O手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入4O手5月份豆粕合约
Ⅲ.在同一交易所,同时卖出4O手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出4O手9月份豆粕合约
Ⅳ.在同一交易所,同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约
下列属于蝶式套利的有( )。
Ⅰ.在同一交易所,同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约
Ⅱ.在同一交易所,同时买入4O手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入4O手5月份豆粕合约
Ⅲ.在同一交易所,同时卖出4O手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出4O手9月份豆粕合约
Ⅳ.在同一交易所,同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约
蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市(或熊市)套利和在居中月份与较远月份之间的熊市(或牛市)套利的一种组合。
多做几道
下列属于跨期套利的有( )。
Ⅰ.卖出A期货交易所6月棕搁油期货合约,同时买入B期货交易所6月棕搁油期货合约
Ⅱ.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约,同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约
Ⅲ.买入A期货交易所5月豆粕期货合约,同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约
Ⅳ.卖出A期货交易所4月锌期货合约,同时买入A期货交易所5月锌期货合约
下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是( )。
Ⅰ.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金
Ⅱ.平仓收益=期权买入价-期权卖出价
Ⅲ.最大收益=权利金
Ⅳ.平仓收益=期权卖出价-期权买入价
现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有( )。
Ⅰ.多头套期保值
Ⅱ.空头套期保值
Ⅲ.卖出套期保值
Ⅳ.买进套期保值
一般而言,进行套期保值时需遵循的原则包括( )。
Ⅰ.价值相等
Ⅱ.月份相同或相近
Ⅲ.买卖方向对应
Ⅳ.品种相同
以下构成跨期套利的是( )。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货,同时卖出LME6月铜期货
Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货,同时卖出上海期货交易所6月铜期货
Ⅲ.买入LME5月铜期货,一天后卖出LME6月铜期货
Ⅳ.卖出LME5月铜期货,同时买入LME6月铜期货
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