以下适合进行利率期货多头套期保值的是( )。
Ⅰ.承担固定利率计息的债务,为了防止未来因市场利率下降而导致债务成本相对上升
Ⅱ.承担固定利率计息的债务,为了防止未来因市场利率上升而导致债务成本相对上升
Ⅲ.计划买入债券,为了防止未来买入债券的成本上升
Ⅳ.计划发行债券,为了防止未来发行成本上升
以下适合进行利率期货多头套期保值的是( )。
Ⅰ.承担固定利率计息的债务,为了防止未来因市场利率下降而导致债务成本相对上升
Ⅱ.承担固定利率计息的债务,为了防止未来因市场利率上升而导致债务成本相对上升
Ⅲ.计划买入债券,为了防止未来买入债券的成本上升
Ⅳ.计划发行债券,为了防止未来发行成本上升
国债期货买入套期保值是通过期货市场开仓买入国债期货合约,以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制,规避市场利率下降的风险。其适用的情形主要有:
(1)计划买入债券,担心利率下降,导致债券价格上升;
(2)按固定利率计息的借款人,担心利率下降,导致资金成本相对增加;
(3)资金的贷方,担心利率下降,导致贷款利率和收益下降。
多做几道
下列属于跨期套利的有( )。
Ⅰ.卖出A期货交易所6月棕搁油期货合约,同时买入B期货交易所6月棕搁油期货合约
Ⅱ.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约,同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约
Ⅲ.买入A期货交易所5月豆粕期货合约,同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约
Ⅳ.卖出A期货交易所4月锌期货合约,同时买入A期货交易所5月锌期货合约
下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是( )。
Ⅰ.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金
Ⅱ.平仓收益=期权买入价-期权卖出价
Ⅲ.最大收益=权利金
Ⅳ.平仓收益=期权卖出价-期权买入价
现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有( )。
Ⅰ.多头套期保值
Ⅱ.空头套期保值
Ⅲ.卖出套期保值
Ⅳ.买进套期保值
一般而言,进行套期保值时需遵循的原则包括( )。
Ⅰ.价值相等
Ⅱ.月份相同或相近
Ⅲ.买卖方向对应
Ⅳ.品种相同
以下构成跨期套利的是( )。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货,同时卖出LME6月铜期货
Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货,同时卖出上海期货交易所6月铜期货
Ⅲ.买入LME5月铜期货,一天后卖出LME6月铜期货
Ⅳ.卖出LME5月铜期货,同时买入LME6月铜期货
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