反映股票基金风险大小的指标包括( )。
Ⅰ.贝塔值
Ⅱ.久期
Ⅲ.持股集中度
Ⅳ.持股数量
反映股票基金风险大小的指标包括( )。
Ⅰ.贝塔值
Ⅱ.久期
Ⅲ.持股集中度
Ⅳ.持股数量
本题考查股票风险管理的基本内容。反映股票基金风险大小的指标包括:
(1)标准差;
(2)贝塔值;
(3)持股集中度;
(4)行业投资集中度;
(5)持股数量等指标。
综上,Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ为正确项,Ⅱ为错误项。
A、C、D选择不符合题意,选项中的久期是衡量债券价格随利率变化特性的指标。
B选项符合题意,故本题选B选项。
多做几道
从投资角度看,投资基金国际化的意义不包括()。
自由地选择投资地域和投资标的
较大幅度地减少非系统性风险
资产规模的扩大,能使基金管理公司以较少的单位成本获取较大的规模效益
把握不同区域的投资机会,最大化基金投资者利益
()是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。
瑞士
爱尔兰
英国
卢森堡
()代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。
EFSI管理规则
AIFMD
UCITS
CERCLA
每个合格投资者能委托( )托管人,并可以更换托管人。
4个
3个
2个
1个
下列关于QDII机制投资额度的规定,说法不正确的是()。
单个合格投资者申请投资额度每次不低于等值10亿美元
主权基金、央行及货币当局等投资额度上限可超过等值10亿美元
合格投资者应每次投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金
在规定时间内未足额汇入本金但超过等值2000万美元的,以实际汇入金额作为其投资额度
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