下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（）。A需要有风险因子的概率分布模型B以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强C组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布-新东方在线职业题库

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下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（）。

A

需要有风险因子的概率分布模型

B

以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强

C

组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

D

被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

风险价值

本题考查蒙特卡洛模拟法。

A选项正确，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。

B选项错误，历史模拟法以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强。

C选项正确，蒙特卡洛模拟法每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布。

D选项正确，蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

故本题选B选项。

多做几道

从投资角度看，投资基金国际化的意义不包括（）。

A
自由地选择投资地域和投资标的
B
较大幅度地减少非系统性风险
C
资产规模的扩大，能使基金管理公司以较少的单位成本获取较大的规模效益
D
把握不同区域的投资机会，最大化基金投资者利益

（）是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。

A
瑞士
B
爱尔兰
C
英国
D
卢森堡

（）代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。

A
EFSI管理规则
B
AIFMD
C
UCITS
D
CERCLA

每个合格投资者能委托( )托管人，并可以更换托管人。

A
4个
B
3个
C
2个
D
1个

下列关于QDII机制投资额度的规定，说法不正确的是（）。

A
单个合格投资者申请投资额度每次不低于等值10亿美元
B
主权基金、央行及货币当局等投资额度上限可超过等值10亿美元
C
合格投资者应每次投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金
D
在规定时间内未足额汇入本金但超过等值2000万美元的，以实际汇入金额作为其投资额度

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