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关于风险指标，以下说法不正确的是（）。

A

β系数是一个统计指标，采用回归方法计算

B

跟踪误差是相对风险指标，主动比重和波动率是绝对收益指标

C

最大回撤用于衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率

D

波动率可通过计算单位时间收益率的标准差得出

风险指标

本题考查风险指标。

A选项正确，贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

B选项错误，跟踪误差和主动比重是相对风险指标，波动率是绝对收益指标。

C选项正确，最大回撤用于衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。

D选项正确，投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差。

故本题选B选项。

多做几道

从投资角度看，投资基金国际化的意义不包括（）。

A
自由地选择投资地域和投资标的
B
较大幅度地减少非系统性风险
C
资产规模的扩大，能使基金管理公司以较少的单位成本获取较大的规模效益
D
把握不同区域的投资机会，最大化基金投资者利益

（）是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。

A
瑞士
B
爱尔兰
C
英国
D
卢森堡

（）代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。

A
EFSI管理规则
B
AIFMD
C
UCITS
D
CERCLA

每个合格投资者能委托( )托管人，并可以更换托管人。

A
4个
B
3个
C
2个
D
1个

下列关于QDII机制投资额度的规定，说法不正确的是（）。

A
单个合格投资者申请投资额度每次不低于等值10亿美元
B
主权基金、央行及货币当局等投资额度上限可超过等值10亿美元
C
合格投资者应每次投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金
D
在规定时间内未足额汇入本金但超过等值2000万美元的，以实际汇入金额作为其投资额度

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