快速查题-基金从业资格证试题

基金P将80%的资产投资于股票市场，该市场上的收益率为7.2%，指数收益率为5%。将20%的资产投资于债券市场，该市场的收益率为1.8%，指数收益率为1.4%，则该基金的选择效应为（ ）。

假设某基金第一年的收益率为30%，第二年的收益率为-30%，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（  ）。

对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（  ）。

如果两只基金的时间加权收益率相等，下列说法正确的是（  ）。

已知某基金近四年来累计收益率为32%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（  ）。

下列说法错误的是（  ）。

某基金年度平均收益率为30%，假设无风险收益率为8%，β系数为1.5，则该基金的特雷诺比率为（  ）。

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则其夏普比率为（  ）。

某基金年度平均收益率为30%，特雷诺比率为0.5，假设无风险收益率为8%，则该基金的β系数为（  ）。

A投资组合收益为25%，业绩比较收益为21%，跟踪误差为3%，则信息比率为（  ）。