《巴塞尔协议Ⅱ》与《巴塞尔协议I》保持了一定的连续性,其主要内容有()。
商业银行资本充足率不得低于8%。
扩大了资本覆盖风险的种类
允许商业银行采用比较粗略的方法计量资本要求
资本充足率计算总体框架有所改变
规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于4%
与非零售风险暴露相比,零售风险暴露具有()的特点。
笔数小
笔数大
单笔风险暴露较大
单笔风脸暴露较小
风险分散
市场风险的计量
标准法
内部模型法
权重法
内部评级法
下列关于商业银行账面资本、监管资本和经济资本的说法,正确的有()。
三者相互独立
合格资本的数额应大于最低监管资本要求
账面资本与监管资本(银行持有的合格资本)具有交叉,可以用于吸收损失
银行要稳健、审慎经营,持有的账面资本还应大于经济资本
监管资本更好地反映了银行的风险状况和资本需求
2004年又修订出台了《巴塞尔协议Ⅱ》,构建了资本监管的“三大支柱”——最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束,并将()都纳入资本监管要求。
信用风险
市场风险
操作风险
国家风险
流动性风险
根据我国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行一级资本充足率的最低要求为()。
6%
4.5%
5%
3%
( )描述在一定的置信度水平下(如99%),为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。
账面资本
经济资本
账面资产
监管资本
第二支柱明确要求商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序,应至少()实施一次,并视情况及时调整更新。
每周
每月
每季度
每年
假设某银行的所持有的合规资本为200亿元人民币,风险加权资产为1500亿元人民币,则其资本充足率为()。
13.3%
10.0%
7.8%
8.7%
我国商业银行的会计资本包括()。
实收资本
盈余公积
未分配利润
资本公积
可转换债券