关于利率下限期权的描述,正确的是()。
- A
为保证履约,买卖双方均需要支付保证金
- B
如果市场参考利率低于下限利率,则期权卖方支付两者利率差额
- C
如果市场参考利率低于下限利率,则期权卖方不承担支付义务
- D
如果市场参考利率低于下限利率,则期权买方支付两者利率差额
关于利率下限期权的描述,正确的是()。
为保证履约,买卖双方均需要支付保证金
如果市场参考利率低于下限利率,则期权卖方支付两者利率差额
如果市场参考利率低于下限利率,则期权卖方不承担支付义务
如果市场参考利率低于下限利率,则期权买方支付两者利率差额
利率下限期权又称“利率封底”,与利率上限期权相反,期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额。利率下限期权,又称地面期权或保底期权,即通过固定一个最低利率回避利率降低的风险。利率下限期权出售者保证购买者可以在一定时期内获得一个最低利率,购买者支付期权费。如果在结算日参考利率低于期权合约中最低利率,则期权出售者将利差付给购买者。题库维护老师:屿
多做几道
理论上,当市场利率下降时,将导致()。
国债现货价格上涨,国债期货价格下跌
国债现货价格下跌,国债期货价格上涨
国债现货和国债期货价格均上涨
国债现货和国债期货价格均下跌
5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.100元。5月6日,上述合约间价差缩小为0.970元,该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸,此时,投资者获利( )万元
3
5
6.5
8.5
短期国库券期货属于( )。
外汇期货
股指期货
利率期货
商品期货
4月1日,国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元,贷款期为1年,但担心利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时,市场实际贷款利率为4%。这时企业A实际结算利率为( )
4%
5%
低于4%
低于5%
标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )美元。
25
32.5
50
100
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