快速查题-期货从业资格试题

理论上，当市场利率下降时，将导致（）。

关于跨期套利，以下说法正确的有（  ），

对于最便宜可交割债券来说，由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择（  ）的可交割国债进行交割。

利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。

在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据及其变化，主要包括(　　)等。

5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时，投资者获利（  ）万元

短期国库券期货属于（  ）。

4月1日，国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元，贷款期为1年，但担心利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时，市场实际贷款利率为4%。这时企业A实际结算利率为（    ）

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（  ）美元。

3×6远期利率表示(　　)。