关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.考虑了“肥尾”现象
Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ.存在模型风险
Ⅴ.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.考虑了“肥尾”现象
Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ.存在模型风险
Ⅴ.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险等,而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。
但历史模拟法仍存在不少缺陷,例如:
(1)风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险计量,将低估突发性的收益率波动;
(2)风险计量的结果受制于历史周期的长度;
(3)以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;
(4)在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。
故本题选C选项。
多做几道
制定投资规划须注意的事项包括( )。
Ⅰ.确定投资目标和可投资财富的数量,根据风险偏好确定采取稳健型或激进型的策略
Ⅱ.分析投资对象,包括基本分析和技术分析
Ⅲ.构建投资组合,涉及确定具体的投资资产和财富在各种资产上的投资比例
Ⅳ.管理投资组合,包括评价投资组合的业绩和根据环境的变化对投资组合进行修正
制定保险规划的原则有( )。
Ⅰ.转移风险
Ⅱ.量力而行
Ⅲ.风险分散
Ⅳ.分析客户保险需要
Ⅴ.风险选择
在制定保险规划的原则中,分析客户保险需要时需考虑的因素有( )。
Ⅰ.适应性
Ⅱ.选择性
Ⅲ.风险性
Ⅳ.平等性
Ⅴ.客户经济支付能力
子女教育规划是( )。
Ⅰ.家庭教育理财规划的核心
Ⅱ.针对自身的职业晋升而进行的教育
Ⅲ.针对个人发展而进行专业和技术方面的继续教育
Ⅳ.通常由基本教育与素质教育组成
确定教育目标时应首先考虑确定对子女学历的基本要求,包括( )。
Ⅰ.大学类型
Ⅱ.受教育程度
Ⅲ.是否出国留学深造
Ⅳ.中、小学学校
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