证券一般从业试题及答案_证券一般从业考试练习题P127-新东方在线职业题库

市场风险有（）种类型。

A

一

B

二

C

三

D

四

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。

A

重新定价风险

B

收益率曲线风险

C

基准风险

D

期权性风险

融资缺口等于（）。

A

核心贷款平均额-存款平均额

B

贷款平均额-存款平均额

C

核心贷款平均额-核心存款平均额

D

贷款平均额-核心存款平均额

情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其本流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为正常、最好和最坏三种情景下（）。

A

一定出现的有利或不利的重大流动性变化

B

不可能出现的有利或不利的重大流动性变化

C

可能出现的有利或不利的重大流动性变化

D

—定出现的有利和不利的重大流动性变化

下列关于缺口分析法说法正确的是（）。

A

缺口分析法针对未来所有时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断不同时段内的流动性是否充足

B

缺口分析法针对未来某一时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的总和，以判断不同时段内的流动性是否充足

C

缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断不同时段内的流动性是否充足

D

缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的总和，以判断不同时段内的流动性是否充足

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

A

构造方式多种多样

B

交易灵活便捷

C

通常只能消除部分市场风险

D

不会产生新的交易对方信用风险

下列关于风险价值（（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。

A

置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

B

置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

C

置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大

D

置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出

下列（）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

A

现金流分析

B

久期分析法

C

缺口分析法

D

情景分析

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

A

缺口分析

B

敏感性分析

C

压力测试

D

久期分析

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为（）。

A

DAVA△R/（1+R）

B

-DAVA/R（1+R）

C

-DAVA△R/（1+R）

D

DAVA/△R（1+R）

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