证券一般从业试题及答案_证券一般从业考试练习题P136-新东方在线职业题库

下列关于VaR的描述，正确的是（）。

A

风险价值与损失的任何特定事件相关

B

风险价值是以概率百分比表示的价值

C

风险价值是指可能发生的最大损失

D

风险价值并非是指可能发生的最大损失

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。

A

风险规避

B

风险对冲

C

风险分散

D

风险转移

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。

A

是一种结构化模拟的方法

B

以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C

考虑到了波动性随时间变化的情形

D

模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

下列关于净稳定资金率计算方法正确的是（）。

A

净稳定资金率=可用资金/所需的稳定资金100%

B

净稳定资金率=可用稳定资金/所需的资金100%

C

净稳定资金率=总体稳定资金/所需的稳定资金100%

D

净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金100%

信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。

A

死亡率模型

B

Logit模型

C

线性概率模型

D

线性辨别模型

下列关于专家判断法的说法错误的是（）。

A

专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性

B

专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础

C

专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D

专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A

违约概率

B

非预期损失

C

预期损失

D

风险价值

因债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A

系统风险

B

非系统风险

C

信用风险

D

市场风险

在市场风险管理流程中，经（）或其授权的专门委员会批准，才能建立相应的内部审批、操作和风险管理流程。

A

董事会

B

理事会

C

监事会

D

证监会

下列说法不正确的是（）

A

分析财务报表所使用的比率以及对同一比率的解释和评价，因使用者的着眼点、目标和用途不同而异

B

长期债权人分析财务报表着眼于企业的获利能力和经营效率，对资产的流动性则很少注意；投资者分析财务报表的目的在于考虑企业的获利能力和经营趋势，以便取得理想的报酬

C

不同资料使用者对同一比率的解释和评价，基本上应该一致，不可能发生矛盾

D

比率分析涉及到企业管理的各个方面，大致可分为以下六大类:变现能力分析、营运能力分析、长期偿债能力分析、盈利能力分析、投资收益分析和现金流量分析等

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