快速查题-证券一般从业试题

企业结清现有的互换合约头寸时，其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中（  ）的存在。

如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（  ）。

5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（  ）元。（大豆期货合约每张10吨）

（  ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到（  ）元/吨时，交易者平仓获利最大。（不计手续费等费用）

股权类产品的衍生工具不包括（  ）。

关于金融衍生工具的特征，下列说法错误的是（  ）。

对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（  ）。

反向大豆提油套利的做法是（  ）。

当前股票价格为6400港币，该股票看涨期权的执行价格为6750港币，则该期权的内涵价值为（  ）港币。