快速查题-证券一般从业试题

下列投资策略中，属于战略性投资策略的有(   )

Ⅰ.事件驱动型策略

Ⅱ.买入持有策略

Ⅲ.投资组合保险策略

Ⅳ.固定比例策略

下列关于证券市场线的叙述正确的有(   )。

Ⅰ.证券市场线是用标准差作为风险衡量指标

Ⅱ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方

Ⅲ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方

Ⅳ.证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素

下列关于BAPM模型与CAPM的不同之处，说法正确的是（  ）

Ⅰ.在BAPM模型中，投资者被划分为两类：信息交易者和噪声交易者

Ⅱ.在BAPM中，资本市场组合的问题仍然存在

Ⅲ.BAPM包括功利主义考虑和价值表达考虑

Ⅳ.BAPM模型既有限度的接受了市场有效性观点，也秉承了行为金融学所奉行的有限理性、有限控制力和有限自利观点

套利定价模型在实践中的应用一般包括（  ）。

Ⅰ.检验资本市场线的有效性

Ⅱ.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素

Ⅲ.检验证券市场线的有效性

Ⅳ.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

证券系数β涵义是（  ）

Ⅰ.β系数反映证券或证券组合方差的贡献率

Ⅱ.βp（σiM/σ2M）可以作为单一证券（组合）的风险测定。

Ⅲ.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

Ⅳ.β系数是衡是证券承担系统风险水平的指数。

（  ）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范

Ⅰ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

Ⅱ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。

Ⅲ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期。

Ⅳ.投资者都依据方差评价证券组合的风险。

Ⅴ.按照投资者共同偏好规则选择证券组合。

按照策略适用期限的不同，证券投资策略分为（  ）

Ⅰ.主动型策略

Ⅱ.战略性投资策略

Ⅲ.战术性投资策略

Ⅳ.股票投资策略

从组合线的形状来看，相关系数越小，（  ）。

Ⅰ.不卖空的情况下，证券组合的风险越小

Ⅱ.卖空的情况下，证券组合的风险越小

Ⅲ.负完全相关的情况下，可获得无风险组合

Ⅳ.正完全相关的情况下，可获得无风险组合

对于货币时间价值概念的理解，下列表述正确的有（  ）。

Ⅰ.货币只有经过投资和再投资才会增值，不投入生产经营过程的货币不会增值

Ⅱ.一般情况下，货币的时间价值应按复利方式来计算

Ⅲ.货币在使用过程中由于时间因素而形成的增值

Ⅳ.一般情况下，货币的时间价值应按单利方式来计算

Ⅴ.通货膨胀不影响货币的时间价值

风险溢价是（  ）

Ⅰ.对承担风险的补偿

Ⅱ.它与承担的风险βp的大小成正比。

Ⅲ.它与承担的风险βp的大小成反比。

Ⅳ.其中的系数[E（rm）-rf]βp代表了对单位风险的补偿