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某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差(  )。

A

扩大了100元/吨

B

扩大了200元/吨

C

缩小了100元/吨

D

缩小了200元/吨

某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手,同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手,价差变为140元/吨时该客户套利交易的盈亏状况为(  )元。

A

盈利8000

B

亏损14000

C

亏损6000

D

盈利14000

某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权,当标的铜期货价格为3100美元/吨时,则该期权是(  )。

A

平值期权

B

虚值期权

C

看跌期权

D

实值期权

某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时,该期权为(  )期权。

A

实值

B

虚值

C

美式

D

欧式

某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权,再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底,将期货合约平仓了结,同时执行期权,该投资者的获利是(  )美元/盎司。

A

3

B

4.7

C

4.8

D

1.7

某投资者判断大豆价格将会持续上涨,因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/蒲式耳的看涨期权,权利金为10美分/蒲式耳,则当市场价格高于(  )美分/蒲式耳时,该投资者开始获利。

A

590

B

600

C

610

D

620

某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权,这实际上相当于该投资者在期货市场上(  )。

A

做多头

B

做空头

C

对冲

D

套利

如不计交易费用,买入看涨期权的最大亏损为(  )。

A

权利金

B

标的资产的跌幅

C

执行价格

D

标的资产的涨幅

期现套利的目的是(  )。

A

保值

B

获利

C

规避风险

D

长期持有

期权价格由(  )两部分组成。

A

时间价值和内涵价值

B

时间价值和执行价格

C

内涵价值和执行价格

D

价格和权利金