快速查题-证券一般从业试题

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（  ）份。

美式期权是指（  ）行使权力的期权。

买入看涨期权的风险和收益关系是（  ）。

利用利率期货进行卖出套期保值，主要是担心（  ）。

跨期套利是指（  ）。

考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（  ）。

看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（  ）。

期权买方在期权合约到期日之前不能行使权利的这种期权是（  ）。

期货交易者按照规定交纳的用于结算和保证履约的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券称为（  ）。

如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（  ）进行套期保值。