快速查题-证券一般从业试题

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（  ）。

假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（  ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（  ）。

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（  ）美元时，套利者能够套利。

市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（  ）美元。

当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（  ）。

当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。

该欧式期权的价值为（  ）元。

某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（  ）美元。

卖出看跌期权的损益图形为（  ）。（S为标的物的市场价格，I为期权的损益）

计算夏普比率需要的基础变量不包括（  ）。