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快速查题-期货从业资格试题

期货及衍生品基础

第一章期货及衍生品概述

第二章期货市场组织结构与投资者

第三章期货合约与期货交易制度

第四章套期保值

第五章期货投机与套利交易

第六章期权

第七章外汇衍生品

第八章利率期货及衍生品

第九章股指期货及其他权益类衍生品

第十章期货价格分析

期货法律法规

筛选结果

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共找出25题

股指期货近月与远月合约间的理论价差与（）等有关。

A
市场利率
B
期货指数价格波动率
C
近月距远月合约的时间长短
D
红利率

相对于现货市场股指期货具有（）等优点。

A
流动性好
B
交易成本低
C
对市场冲击小
D
价格风险低

股指期货期现套利很难实现无风险的套利，其原因在于（）。

A
股指期货价格波动幅度总是大于股票市场的波动幅度
B
期货与现货市场在交易机制上可能存在差异
C
实际交易中股票组合的数量很难与股指期货的数量完全一致
D
实际交易中很难完全模拟指数组合构建与指数成分股完全相同的股票组合

下列关于股指期货期现套利交易的说法，正确的有（）。

A
当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
B
只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
C
只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
D
无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

当远月期货合约价格低于近月期货合约价格时，市场为（）。

A
正向市场
B
反向市场
C
牛市
D
熊市

关于股指期货期现套利，说法正确的有（）。

A
期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合
B
期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合
C
期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合
D
期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合

运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（）等。

A
股票或股票组合的β值
B
股票或股票组合的α值
C
股票或股票组合的流动性
D
股指期货合约数量

以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（）。

A
当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
B
当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C
交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价
D
交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价

以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

A
当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B
当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C
股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D
股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

投资者利用股指期货进行买入套期保值的情形是（）。

A
当期货指数低估时
B
计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升
C
当期货指数高估时
D
持有股票组合，担心股市下跌而影响收益