快速查题-基金从业资格证试题

在一个有效的市场上，将不会存在证券价格被高估或被低估的情况，投资者将不可能根据已知信息获利

市场的有效性可分为两种形式：弱有效市场和强有效市场

弱有效市场认为当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息

如果市场是弱有效的，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效

资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

资本资产定价模型主要应用于资产配置

不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税

信息在市场中自由流动

任何证券的交易单位都是有限可分的

市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制

当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息

公开信息除包括历史价格信息外，还包括公司的公开信息、竞争对手的公开信息、经济以及行业的公开信息等

试图通过分析公开信息是不可能取得超额收益的

这个假设对任何内部信息的价值持否定态度

自下而上的股票投资组合策略在众多的定价无效的情况下能够发挥很好的作用

股票投资组合构建策略受到基金合同、投资政策、基金经理能力等多方面影响

债券的收益在很大程度上是可预测的

在进行债券投资组合构建时，机构投资者可进行随意投资

无风险资产的点与有效前沿上的点相连，可得到无数条资本配置线

市场投资组合点为资本市场线与风险资产构成的有效前沿的切点

资本配置线为最优的资本市场线

资本市场上提供了衡量有效投资组合风险的方法

可以通过计算主动收益来得知主动风险

在进行主动投资时，会采用基本面分析和技术分析方法

主动收益是我们主动获取的

偏离基准组合时，我们可以保证每次偏离都是正回报

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

0.65

0.46

0.37

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