快速查题-基金从业资格证试题

Ⅰ、Ⅴ

Ⅰ、Ⅳ

Ⅱ、Ⅲ

Ⅲ、Ⅴ

算术平均法

几何平均法

综合平均法

加权平均法

投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉

投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

资本市场线由无风险资产和市场组合决定

资本市场线也被称为证券市场线

资本市场线是有效前沿线

资本市场线的斜率为正

可分为强有效市场、半强有效市场和弱有效市场

弱有效市场假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息

市场不可能是严格有效的

市场不可能是完全无效的

如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方

证券市场线是用标准差作为风险衡量指标

给出了任意证券或组合的收益风险关系

如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方

基金的业绩基准往往是复杂基准

指数基金的业绩比较基准是其跟踪的指数本身

基金业绩比较基准的选取是随机的

业绩比较基准是投资经理进行组合构建的出发点

是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合

市场投资组合由市场决定

市场投资组合与投资者的偏好相关

投资组合的特征包括可能收益率围绕预期值的偏离度可以用方差度量

投资者选择并持有有效的投资组合

通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系的计算，得出有效投资组合的集合

在实际投资中，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系的分析可进行直接投资

投资组合中由国家政策引起的为系统性风险

投资组合的风险＝系统性风险＋非系统性风险

投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

通过构建投资组合可将市场上非系统风险分散掉