快速查题-基金从业资格证试题

法律法规与道德

证券投资基金

第一章投资管理基础

第二章投资权益

第三章固定收益投资

第四章衍生工具

第五章另类投资

第六章投资管理流程与投资者需求

第七章投资组合管理

第八章投资交易管理

第九章投资风险管理

第十章基金业绩评价

第十一章基金的投资交易与结算

第十二章基金的估值、费用与会计核算

第十三章基金利润分配与税收

第十四章基金国际化的发展概况

私募股权投资基金

筛选结果

不限题型
单选题

共找出124题

反映股票基金风险大小的指标不包括（）。

久期

持股集中度

净值增长率波动程度

行业投资集中度

债券基金的久期越长，净值的波动幅度（），所承担的利率风险就（）。

越小，越低

越小，越高

越大，越低

越大，越高

下列不属于信用风险管理主要措施的是（）。

进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合

建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新

建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控

下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

参数法

历史模拟法

换元法

蒙特卡洛法

下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。

混合基金

债券基金

股票基金

货币基金

（）最常见的定义是单位时间收益率的标准差。

波动率

风险价值

主动比重

最大回撤

以下不属于债券基金主要的投资风险是（）。

利率风险

信用风险

提前赎回风险

汇率风险

如果债券发行人不能按时支付利息或偿还本金，该债券就面临很高的（）。

汇率风险

利率风险

信用风险

流动性风险

（）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

预期损失

风险价值

波动率

下行标准差

被认为是最精准贴近的计算VaR值的估算方法是（）。

参数法

历史模拟法

蒙特卡洛模拟法

换元法