快速查题-基金从业资格证试题

Ⅰ、Ⅱ

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

Ⅲ、Ⅳ

基金投资于股票市场时，上市公司的股价不但受其自身业绩、所属行业的影响，更会受到政府的经济政策、经济周期、利率水平等宏观因素的影响，从而使股票的价格表现出一种不确定性

基金投资于国债市场时，国债的价格也会随着利率的变动而大幅波动，当利率上升时，国债价格会上升

即使基金具有分散风险的功能，但由于股票、债券等市场存在固有的风险，投资于股票、债券基金也难免会面临风险

市场风险是投资风险中的一种

A证券对市场收益率变化的敏感性较强

B证券对市场收益率变化的敏感性较强

A所获得的收益较高

B所获得的收益较高

63.64%

71.62%

83.86%

91.73%

债券的流动性或者流通性，是指债券投资者将手中的债券变现的能力

通常用债券的买卖价差的大小反映债券的流动性大小

买卖价差较小的债券的流动性比较高

交易活跃的债券通常有较大的流动性风险

需要有风险因子的概率分布模型

以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强

组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

投资组合平均剩余期限越短，货币市场基金收益的利率敏感性越低

我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过365天

除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过10%

货币市场基金财务杠杆运用程度越高，潜在收益可能越低

下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失

根据CFA协会的定义，最大回撤是测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤

投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间

从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视

3%

12.3%

3.6%

10%

投资组合的平均剩余期限和平均存续期越短，则货币市场基金的流动性越好，利率风险越低

在一些限制情况下，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的20%

货币市场基金投资于浮动利率债券时，浮动利率债券的剩余存续期可超过1年

在经基金管理人董事会审议批准后，货币市场基金即可买卖主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单