快速查题-基金从业资格证试题

法律法规与道德

证券投资基金

第一章投资管理基础

第二章投资权益

第三章固定收益投资

第四章衍生工具

第五章另类投资

第六章投资管理流程与投资者需求

第七章投资组合管理

第八章投资交易管理

第九章投资风险管理

第十章基金业绩评价

第十一章基金的投资交易与结算

第十二章基金的估值、费用与会计核算

第十三章基金利润分配与税收

第十四章基金国际化的发展概况

私募股权投资基金

筛选结果

不限题型
单选题

共找出104题

关于相对收益和绝对收益，以下表述错误的是（）。

基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益

多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益

基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较

绝对收益和相对收益是一个概念

以下关于詹森α说法不正确的是（）。

詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标

若αp=0则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异

当αp>0时，说明基金表现要优于市场指数表现

当αp>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现

下列关于夏普比率说法错误的是（）。

夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的

夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（）。

算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值

与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值

一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大

由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为70%、30%，股票、债券基准指数的年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。

1.2%

1.1%

遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度，确保在（）的基础上报告投资业绩数据，让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性。

一致、可靠、公平、可比

简洁、可靠、公平、可比

一致、信用、公平、可比

简洁、可靠、平衡、可比

如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。

特雷诺指数

夏普指数

詹森指数

CAPM模型

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。

詹森比率

基准跟踪误差

夏普比率

特雷诺比率

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。

夏普指数

特雷诺指数

詹森指数

信息比率

（）分析是对基金进行业绩评价的前提。

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