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专家系统在分析信用风险时，需要考虑与市场有关的因素，下列说法正确的有()。

A
经济处于繁荣时期，消费者就会明显加大对汽车、家电、房产等耐用消费品的需求，但对食品、水电等生活必需品的需求不会有明显上升，因此，在经济繁荣时期，耐用消费品行业的企业一般不容易出现违约
B
就我国当前政府政策来看，高能耗行业的企业信用风险比较高
C
在信息不完全对称情况下，商业银行通过向企业要求较高风险溢价，以降低自身面临的风险
D
从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会提高
E
从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会降低

A,B,D

C项，在信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较高风险溢价的同时也使自身面临的风险增加，原因在于，由于逆向选择效应与激励效应的作用，高利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险提高，而且会促使借款人承担更高的风险。E项，从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会提高。

多做几道

表3 -3是关于内部评级法的要点(N/A表示无信息)。下列说法正确的有()。

A
(a)又可以称为非零售暴露
B
(a)无期限调整，(b)有期限调整
C
(c)与(d)都必须估计的风险因素是违约损失率
D
(c)与(d)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同
E
对于(b)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率

信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。

A
存款账户余额下降
B
高管人员没有履行个人义务
C
关键的人事变动
D
拖延支付利息，信用卡透支状况严重
E
缺乏可见的管理连续性

下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有()。

A
关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
B
正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
C
次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D
可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E
损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

贷款重组可以采取的措施有()。

A
调整信贷产品
B
减少贷款额度
C
调整贷款利率
D
增加控制措施
E
调整信贷业务的期限

下列关于计量违约损失率的说法，正确的有()。

A
计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B
可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C
无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
D
对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E
计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

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