关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。
- A
考虑了“肥尾”现象
- B
风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
- C
通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
- D
存在模型风险
- E
在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。
考虑了“肥尾”现象
风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
存在模型风险
在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
计算VaR值的历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险等,而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险计量,将低估突发性的收益率波动;②风险计量的结果受制于历史周期的长度;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。
多做几道
商业银行流动性风险预警信号包括( )。
融资成本大幅上升
零售存款大量流出
盈利水平显著降低
资产快速增长主要来源于临时性
负面的公众报道
在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有( )。
将授信投放集中于房地产行业
积极争揽中型、小型企业存款
以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
以个人客户资金作为负债的主要来源
在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布
下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述,正确的有( )。
良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金,从而改善其流动性
制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当正确评估其对流动资金影响
市场风险会影响投资组合的收益,并因此造成流动性波动
重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响
承担较高的信用风险有助于降低流动性风险
下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )。
强化一线实时监督检查,促进事后监督向专业化、规范化迈进
完善规章制度和业务操作流程,并建立岗位操作规范和操作手册
解雇缺乏操作经验的柜员
加强岗位培训,不断提高柜员操作技能和业务水平
加强信息系统建设,并在系统中设置自动监控要点
商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险,评估内容主要包括( )。
业务经营环境
内部控制因素
内部操作风险损失数据
情景分析
外部相关损失数据
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