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下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述,正确的是(  )。

A

置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

B

置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

C

置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大

D

置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出

下列(  )可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

A

现金流分析

B

久期分析法

C

缺口分析法

D

情景分析

在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是(  )。

A

缺口分析

B

敏感性分析

C

压力测试

D

久期分析

用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的变化可表示为(  )。

A

DAVA△R/(1+R)

B

-DAVA/R(1+R)

C

-DAVA△R/(1+R)

D

DAVA/△R(1+R)

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计3个月后收到1000万美元的货款,假如当前汇率为1美元二93日元,商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元二90日元,因此建议该日本出口商(  ),以对冲汇。

A

在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

B

在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

C

在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

D

在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

下列一般不属于市场风险限额指标的是(  )。

A

风险价值限额

B

头寸限额

C

资本限额

D

止损限额

证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试,在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限(  )。

A

不少于30天

B

不少于60天

C

不少于180天

D

不少于365天

证券公司应(  )流动性风险压力测试,在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限不少于30天。

A

每一年开展一次

B

每半年开展一次

C

至少每半年开展一次

D

至少每半年开展二次

在现金流分析中,如果金融机构的资金来源小于资金使用,则表明(  )。

A

可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

B

该机构流动性相对充足

C

该机构的流动性供给大于流动性需求

D

该机构可以把差额通过其他途径投资

在短期内,某金融机构预计最好状况下的流动性余额为8000万,出现概率为20%,正常状况下的流动性余额5000万,出现概率为70%,最坏情况下的流动性缺口为2000万,出现概率为10%,那么该机构预期在短期内的流动性余额状况是(  )。

A

余额4900万

B

缺口11000万

C

余额2250万

D

余额53000万