快速查题-证券一般从业试题

下列关于风险价值（（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（  ）。

下列（  ）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（  ）。

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为（  ）。

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元二93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元二90日元，因此建议该日本出口商（  ），以对冲汇。

下列一般不属于市场风险限额指标的是（  ）。

证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试，在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限（  ）。

证券公司应（  ）流动性风险压力测试，在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限不少于30天。

在现金流分析中，如果金融机构的资金来源小于资金使用，则表明（  ）。

在短期内，某金融机构预计最好状况下的流动性余额为8000万，出现概率为20%，正常状况下的流动性余额5000万，出现概率为70%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为10%，那么该机构预期在短期内的流动性余额状况是（  ）。