快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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下列关于芝加哥商业交易所(CME)人民币期货套期保值的说法，不正确的有（）。
- A
拥有人民币负债的美国投资者适宜做多头套期保值
- B
拥有人民币资产的美国投资者适宜做空头套期保值
- C
拥有人民币负债的美国投资者适宜做空头套期保值
- D
拥有人民币资产的美国投资者适宜做多头套期保值
关于基点价值的说法，正确的是()。
- A
基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对值
- B
基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比
- C
基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对值
- D
基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比
在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（）。
- A
预期基差波幅收窄
- B
预期基差会变小
- C
预期基差波幅扩大
- D
预期基差会变大
5月10号，某交易者在我国期货市场卖出10手（每手10吨）7月天然橡胶期货合约，同时买入10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34 900元／吨和34 700元／吨，5月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34 750元／吨和34 700元／吨，该交易者的盈亏状况是（）元。（不计手续费等费用）
- A
亏损15 000
- B
盈利15 000
- C
亏损7 500
- D
盈利7 500
某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大，打算立即利用这两个合约套利，故下达套利市价指令，下列可能成交的价差有（）。合约A（买入）合约B（卖出）价差指令类型当前价格3 7203 79878元/吨①3 7223 79876元/吨②3 7223 79674元/吨③3 7183 79880元/吨④3 7183 80082元/吨市价指令
- A
①
- B
②
- C
③
- D
④
7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元／吨，11月份大豆合约的价格是1 950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。
- A
9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2 050元／吨
- B
9月大豆合约的价格涨至2 100元／吨，11月大豆合约的价格保持不变
- C
9月大豆合约的价格跌至1 900元／吨，11月大豆合约的价格涨至1 990元／吨
- D
9月大豆合约的价格涨至2 010元／吨，11月大豆合约的价格涨至2 150元／吨
以下关于大豆提油套利的说法，正确的有（）。
- A
买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
- B
卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
- C
在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用
- D
在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格偏低时使用
下列关于跨品种套利的说法，正确的有()。
- A
当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
- B
当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
- C
当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
- D
当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16 950元／吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17 020元／吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17 010元／吨，而12月份铜合约价格变为17 030元／吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差（）元／吨。
- A
扩大了30
- B
缩小了30
- C
扩大了50
- D
缩小了50
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10 150元／吨和10 110元／吨；结束套利时，平仓价格分别为10 125元／吨和10 175元／吨。该套利者平仓时的价差为（）元／吨。
- A
-25
- B
25
- C
-50
- D
50
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